сыграли роль весьма плодотворной "положительной эвристики", т.е. "ряда
доводов, более или менее ясных, и предположений, более или менее вероятных,
направленных на то, чтобы изменять и развивать "опровержимые варианты"
исследовательской программы, модифицировать и уточнять "опровержимый"
защитный пояс." (Лакатос, op.cit., с.84). Таковы, например, теорема Коуза
или теорема Модильяни-Миллера, каждая из которых не просто породила целые
направления экономической науки, но непосредственно повлияла на реальную
жизнь. Нельзя также забывать и о том, что в рамках методологического
фальсификационизма ни одна теория (пусть даже и фальсифицированная) не
должна быть элиминирована, пока не найдена лучшая альтернатива - это
обстоятельство, например, способно служить оправданием теории реальных
биз-нес-циклов. Однако ресурсы дедуктивной положительной эвристики все же
конечны - и уже существуют области, в которых замыкание на нее сужает
описательные возможности науки, игнорирует новые факты, в конечном счете
блокирует прогрессивные сдвиги теории. И тут на помощь должен прийти
эксперимент.
II. Экспериментальная экономика как положительная эвристика.
Экспериментальная экономика - сравнительно новая область экономической
науки, начало которой положили работы Эдварда Чемберлина - по эмпирической
проверке достижимости рыночного равновесия; Вернона Смита - по тестированию
теоретических результатов аукционных торгов; и Мостеллера и Ноуджи - по
индивидуальному принятию решений в условиях риска7.
Помимо дальнейшей разработки этих направлений исследований, широкое
развитие по-лучили экспериментальные проверки результатов, полученных в
теории игр; моделей выявления предпочтений в отношении общественных благ;
координации эксплицитно несогласуемых действий. Об окончательной
легитимизации экспериментальной экономики как самостоятельной области
исследований свидетельствует недавний выход "справочной книги" по
экспериментальной экономике8.
Как явствует из приведенных примеров, экономический эксперимент -это
прежде всего тест предсказаний экономической теории. Вооруженный теми
теоретическими достижениями, которые принято рассматривать как
"непроблематичное исходное знание" (в смысле Поппера), исследователь входит
в аудиторию, проводит тест - и нередко получает такие результаты, которые
систематически противоречат всем предсказаниям теории9. Такой результат не
просто ставит под сомнение качество конкретной модели: он чреват более
серьезными последствиями для всего экономического подхода. Прежде всего,
оказывается под вопросом "непроблематичность" исходного знания: быть может,
те обстоятельства, которые казались очевидными ученому-экономисту, на самом
деле отнюдь не очевидны для участников эксперимента. Гипотезу приходится
перепроверять, заново формулируя условия эксперимента (постановку задачи,
требования к участникам эксперимента, обстановку в аудитории и др.) - а это
уже новая, гораздо менее предопределенная задача, чем решение математической
модели.
Во-вторых - и это, быть может, еще важнее, - приходится задуматься о
границах применимости подходов стандартной экономической теории. Если
аксиомы индивидуального поведения рассматриваются как постулаты
рациональности, то их систематическое нарушение означает или то, что люди в
массе своей иррациональны (что ставит под сомнение сам экономический подход,
поскольку рациональность положена в основу ее "твердого ядра" и
рассматривается как достаточно подтвержденное эмпирическое обобщение); или
же то, что надо переосмысливать концепцию рациональности. В самом деле: до
минирующее в экономике инструментальное понимание этого понятия
("рационально то, что в наибольшей степени соответствует хорошо
сформулированным целям субъекта"), в первую очередь, является не единственно
возможным (достаточно вспомнить такие интерпретации, как "ограниченная
рациональность" Саймона, рациональность как "внутренняя непротиворечивость"
Сена, "функциональную рациональность" Вебера, Мангейма и ми. др.). А кроме
того, в свете экспериментальных данных инструментальная рациональность
представляется понятием либо пустым (раз уж большинство людей нарушает ее
аксиомы), либо наделенным содержанием вопреки аксиомам - и тогда оно лишено
эмпирического коррелята.
Таким образом, экспериментальные данные бросают конвенционально принятым
представлениям сущностный вызов: коль скоро под "рациональностью" понимается
нечто, так или иначе надо это нечто определить; а дать удовлетворительное
определение, оставаясь всецело в рамках формально-описательного и
дедуктивного дискурса, видимо, невозможно. Чтобы решить проблему, нельзя
довольствоваться описаниями - требуется объяснение, т.е. реальное
определение рациональности (слово "реальный" понимается в смысле, который
восходит к Лейбницу: определение должно задавать интенсиональные условия
того, что возможность его осуществления перерастет в необходимость). Иными
словами - и в соответствии с принципами методологического фальсификационизма
- условием превращения рационального поведения в нерациональное должно
служить неосуществление некоторого критерия или признака. Симптоматично в
этой связи, что большинство экспериментов по индивидуальному принятию
решений построены по "интенсиональному" принципу: они тестируют не выводы
теории, а аксиомы выбора.
Резюмируя вышесказанное, можно утверждать, что эксперимент оказывается
чем-то большим, нежели просто тестом теории - он есть процесс, включающий в
себя, с одной стороны, изменение представлений исследователей о свойствах
изучаемого мира; с другой - непрерывное порождение стимулов для уточнения
известных и предсказания новых свойств. Таким образом, на настоящем этапе
развития науки экономический эксперимент - это не просто проверка выводов;
он есть положительная эвристика (Лакатос, op.cit.) научного творчества, ключ
к прогрессивным сдвигам в науке, которые возможны только благодаря более
точным представлениям об объектах исследования и лучшему пониманию их
внутреннего строения.
Все сказанное выше относится к экспериментам в аудитории - направленным,
запрограммированным, в значительной степени искусственным. Другой, не менее
примечательный шанс дарит нам сама жизнь: огромное поле для
экспериментальной проверки экономической теории предоставляет текущая
российская действительность. Уникальное сочетание неустойчивых правил игры с
формальными институтами развитой рыночной экономики создает множество вполне
реальных ситуаций, позволяющих тестировать и формулировать предсказания
теории. Сама экономическая реальность России содержит в себе заряд
положительной эвристики, - дело лишь за тем, чтобы верно ее распознать.
III. Эксперимент и интерпретация.
В качестве иллюстрации изложенных положений приведем некоторые
результаты, которые были получены в ходе экономических экспериментов,
проведенных автором в МГУ весной этого года. В числе прочих испытуемым (70
студентам 1 курса экономического факультета) был предложен следующий
вопрос10:
Ниже приводятся три лотереи. 1) Упорядочите эти три лотереи по степени
предпочтения (т.е. поставьте цифру 1 слева от той лотереи, которая
представляется Вам самой привлекательной, 2 - следующей по степени
привлекательности, 3 - наименее привлекательной:
___А: $100 с вероятностью 0.8 (80%) -$10 (т.е. потеря $10) с вероятностью
0.2 (20%)
___В: $150 с вероятностью 0.33 $75 с вероятностью 0.34 0 с вероятностью
0.33
___С: $200 с вероятностью 0.2 $150 с вероятностью 0.2 $100 с вероятностью
0.2 $50 с вероятностью 0.2 0 с вероятностью 0.2
2) Проранжируйте эти три лотереи по степени риска, т.е. напишите в
таблице после цифры 1 ту из них, которая Вам кажется самой рискованной,
после цифры 2 - следующую по степени риска, после 3 - наименее рисковую:
1 -_________
2-__________
3-__________
Первый начальный, второй центральный моменты и стандартное отклонение
лотерей равны Е=78, V=1936, (=44; Е=75, V=3712,5, (=60.93; Е=100, V=5000,
(=70.71, соответственно. Таким образом, рисковость лотерей в терминах
дисперсии возрастает от А к С, а лотерея В представляет собой еще и
"ухудшенный" (с уменьшенным ожидаемым выигрышем) разброс с постоянной
средней лотереи А. Стандартная теория предполагает, что индивиды "любят
ожидаемый выигрыш и "не любят" риск, т.е. предпочтения должны сходиться к
лотерее В с разной степенью, которая зависит от формы функции полезности.
Однако большинство индивидов (63%) наиболее предпочтительной назвали лотерею
С (лотереи А и B выбрало 24.5% и 12.5%, соответственно). Это можно было бы
объяснить тем, что индивиды неожиданно оказались любителями риска
(risk-seekers) - однако ответы на второй вопрос (ранжирование лотерей по
степени риска) не дают оснований для такой интерпретации. Подавляющее
большинство из тех, кто выбрал лотерею С (48% от всего числа индивидов)
сочли ее наименее рисковой, тогда как 57% от общего числа сочли самой
рисковой лотерею А, причем самой рисковой и самой худшей назвало ее 30%
индивидов. Примечательно, что и при перестановке вопросов местами (в другом
варианте 54 человека должны были сначала упорядочить лотереи по степени
предпочтения, а затем - по степени риска) ответы оказались практически
такими же.
Таким образом, выходит, что индивиды демонстрировали стремление к риску,
сами того не подозревая. Разумеется, подобные ответы были
"спровоцированными" - в частности, естественно предположить, что
существенную роль играет наличие отрицательного выигрыша (потери) в лотерее
А и максимальные выигрыши в лотерее С11. Однако в данном случае все это не
снимает основной семантической дилеммы: либо индивиды "неадекватно"
воспринимают понятие "риск"; либо у принятого в теории определения
"рисковости" нет безусловного эмпирического эквивалента.
Практическое следствие такого рода предпочтений индивидов может быть
проиллюстрировано на примере другого, "естественного" эксперимента -
поведения вкладчиков многочисленных сберегательных компаний типа "МММ",
"Тибет", "Светлана" и др. Примем в качестве рабочей гипотезы ту предпосылку,
что у значительного числа агентов российской экономики смещено восприятие
рисковых и нерисковых перспектив (риск ассоциируется с возможной потерей, а
не с большим разбросом возможных исходов). И если дисперсию исходов в
принципе можно оценить с достаточной степенью точности (вклад в Сбербанке,
во всяком случае, более надежен, чем вклад в банке "Чара"), то предсказать
точную дату наступления "потери" (банкротства сберегательной фирмы) человеку
со стороны крайне сложно. Это обстоятельство диктует специфические стратегии
поведения со стороны инвесторов (как частных вкладчиков, так и фирм).
Представляется, что многие из них существенно склонны действовать по
принципу "урвать и убежать": вступая в сделку, они знают, что партнер мажет
нарушить обязательства и скрыться с их средствами, но надеются, что это
произойдет после того, как они получат от фирм то, что причитается
персонально им.
Для примера предположим, что финансовое положение сберегательной компании
достаточно устойчиво, и из двух возможных стратегий - продолжать работу и
выплачивать обещанные проценты, либо бежать со всеми активами фирмы, -
первая является слабо доминирующей. Идентичные инвесторы, осознавая
